Алонсо Санчес Коэльо родился в 1531 году (точная дата неизвестна) в валенсийском городе Бенифайро. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Португалию, где он и вырос. Он с детства проявлял способности к живописи. Когда португальский король Жуан III узнал о способностях юноши, он послал его во Фландрию для совершенствования в искусствах. Во Фландрии Санчес Коэльо становится учеником художника Антониса Мора.

В 1550 году Санчес Коэльо возвращается в Португалию, ко двору короля Жуана III. При дворе он проработал несколько лет. Через 5 лет Санчес перебрался в Испанию. Здесь, при дворе Филиппа II он продолжает совершенствовать свое искусство при поддержке Мора. Но вскоре Мор по невыясненным причинам стремительно покидает Мадрид, и придворным художником короля назначается Санчес Коэльо. В этой должности он проработал до конца своих дней, пользуясь благосклонностью короля и вниманием аристократии. Сферой работы Санчеса Коэльо был официальный портрет. Санчес Коэльо работал в канонах испанского придворного портрета, которые начали складываться благодаря Антонису Мору, когда тот работал для испанского короля. Несмотря на то, что Санчес Коэльо писал и религиозные картины, большую художественную ценность имеет его портретное творчество. Он выработал канон испанского придворного портрета: статичность, нейтральный фон, позирование модели, тщательность в деталях костюма, передача внешности и физиологических особенностей лиц без идеализации. Художник оставил изображения короля Филиппа II, его детей инфант Изабеллы Клары Эухении и Катарины Микаэлы, дона Карлоса, других членов семьи и знати. Алонсо Санчес скончался 8 августа 1588 года в Мадриде.